Estratégias de negociação de curto prazo larry connors

Estratégia de curto prazo simples.
Ao longo dos anos, analisei várias estratégias muito simples que foram publicadas no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:
Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia de shorting simples que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou rever esta estratégia e também combiná-la com a estratégia do Double Shorting que exploramos na semana passada.
Estratégia de curto prazo simples.
O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar por quatro ou mais dias consecutivos, venda curto em close. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.
O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao aceitar apenas negociações quando o mercado está abaixo de sua SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender em força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços consecutivos no mercado.
Abaixo está uma captura de tela mostrando exemplos de negociações no S & amp; P Cash Index. Clique na imagem para ampliar.
Larry Connors comércios curtos. Clique para ampliar.
O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 a 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arriscará mais de US $ 2.000 por transação. A volatilidade é estimada com um cálculo de ATR cinco vezes por 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = US $ 2.000 por negociação / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value
No primeiro galance isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés do mercado está em alta (negociando acima da SMA de 200 dias), portanto, na maior parte do tempo, essa estratégia não está buscando ativamente negociações. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado similar sobre o qual escrevi neste artigo, "The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;
Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.
Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu negocio apenas um contrato.
O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior redução foi de US $ 4.325.
Duplo Sete Com Curto.
Embora tenhamos determinado que esse método de encurtamento não é tão bom, por diversão, vamos adicioná-lo a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Eu simplesmente atualizei o código de estratégia do TradeStation do artigo anterior para fazer negociações durante um mercado de alta e baixa. Durante um mercado em alta, a estratégia do Double Seven estará ativamente realizando negócios, enquanto, durante um mercado em baixa, a estratégia do Simple Shorting da Connors estará sendo negociada. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.
Eu estou negociando o futuro simples porque é tão fácil para curto e longo prazo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente comprará um contrato por negociação. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida para escorregões e comissões.
O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.
Conclusão.
A estratégia Double Seven, com o componente shorting, melhora ligeiramente os resultados da longa e única estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.
É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.
Este sistema é comercializável com dinheiro real como é? Ainda não! Eu acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.

Estratégias de negociação de curto prazo larry connors
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nos negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendido, e não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; PACK COMPLETO DE 7 ESTRATÉGIAS!
Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com César Alvarez chamado "Short Term Trading Strategies That Work". Você pode obter o conjunto completo aqui para obter um desconto e ter mais negociações potenciais a serem realizadas e manter seu capital trabalhando mais para você.
Descrição.
Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; Conjunto completo.
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Como instalá-los.
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O que está incluído neste pacote:
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Tempo Múltiplo Movendo Médias para o ThinkOrSwim.
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Não importa em que gráfico meu foco esteja, meu objetivo é sempre negociar na direção das tendências de prazos mais altas. Basicamente, para o comércio em harmonia com as forças maiores que estão em jogo. Para conseguir isso, eu uso várias médias móveis de período de tempo.
Adrian Manz significa estratégia de intervalo de reversão para o ThinkOrSwim & # 8211; inclui o Script de Estratégia, o Scanner, as Colunas da Watchlist e o Indicator!
Adrian Manz significa estratégia de intervalo de reversão para o ThinkOrSwim & # 8211; inclui o Script de Estratégia, o Scanner, as Colunas da Watchlist e o Indicator!
Essa é uma estratégia de reversão à média para as ações de curto prazo promovida pelo Dr. Adrian Manz, da Trader Insight (veja um exemplo de vídeo de Manz aqui: youtube / watch? V = oudRj-Vcv0Q). Um cliente meu estava interessado em desenvolver algumas ferramentas para negociar esta estratégia no ThinkOrSwim, e assim eu pude trabalhar neste projeto e obter várias ferramentas criadas para tornar isso realmente fácil. Depois de investigar mais, achei a estratégia bastante intrigante e muito diferente de como eu comercializei as lacunas no passado, então achei que poderia valer a pena meus leitores & # 8217; hora de dar uma olhada nisso. Este é um conjunto completo, que inclui o próprio script de estratégia, juntamente com um scanner personalizado para encontrar as lacunas a cada dia, além de indicadores e colunas para ajudar a classificar e avaliar as lacunas.
Estratégia de Negociação RSI-2 Cumulativa para o ThinkOrSwim.
Estratégia de Negociação RSI-2 Cumulativa para o ThinkOrSwim.
A estratégia de RSI Cumulativo vem diretamente de Larry Connors & # 8217; & amp; O livro de Cesar Alvarez chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam". Eles afirmam que a estratégia foi de 88% de precisão no SPY quando testado a partir de 1993 até a data da publicação.
Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.
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O Yahoo está tão empenhado em atender os gostos lascivos das pessoas que nem posso procurar imagens de uma marca de "peitos de peru" sem ser avisado sobre conteúdo adulto? Apenas usar a palavra "******" em QUALQUER contexto significa que provavelmente vou pegar seios humanos em toda a página e ter que ser avisado - e passar por etapas para evitá-lo?
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Por que, quando eu faço login no YahooGroups, todos os grupos aparecem em francês ?!
Quando entro no YahooGroups e ligo para um grupo, de repente tudo começa a aparecer em francês? O que diabos está acontecendo lá ?! Por alguma razão, o sistema está automaticamente me transferindo para o fr. groups. yahoo. Alguma ideia?
consertar o que está quebrado.
Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c
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Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.
Sobre Larry Connors
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria dos mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora Connors Research forneceram a mais alta qualidade, pesquisa orientada por dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas proprietárias de trading e agências bancárias ao redor do mundo.
Depois de 6 anos bons & # 8230;
Hoje é o último dia do Plano Diário de Batalha. Após 6 bons anos, terminaremos o ano de 2014 com o portfólio de modelos do ETF em dinheiro. Quando comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo através de um único item. [Consulte Mais informação]
Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade.
O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecomprado. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião da segurança para o mundo, à medida que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar seus giros de curto prazo. Um recuo de dois dias aqui criará uma boa oportunidade para irmos em direção a 2015.
Negociação será Luz, Difícil de Imaginar 2014 S Ganhos nos Adolescentes Baixos para Desaparecer.
O mercado dos EUA está sobrecomprado. Há grandes expectativas de que o mercado continue a subir nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas na compra da semana passada. Negociar será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitidos permitirão que os ganhos de S & amp; P de 2014 nos adolescentes de baixa renda desapareçam. Fora & # 8230; [Consulte Mais informação]
O viés quieto ascendente permanecerá no caminho de menor resistência.
O mercado norte-americano está muito sobrecomprado, mas com negociações leves nos próximos dias, o discreto viés ascendente continuará sendo o caminho de menor resistência, a menos que um evento fora do comum ocorra. Vamos retomar isso novamente na segunda-feira. Aproveite o feriado!
Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Termine com Ganhos.
O comentário de hoje é idêntico ao de ontem. Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]
Uma Retirada de Dois Dias Necessária para Oferecer Bordas de Probabilidade Alta.
Isso pode ser um período de duas semanas porque seu final de ano e as últimas semanas de recuperação, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As principais notícias, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver isso ... # 8230; [Consulte Mais informação]
Espere uma pausa dentro de um dia ou assim aqui.
A pior perda semanal desde 2012 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2011. É assim que a volatilidade se parece e até que se demonstre o contrário, o ambiente de baixa volatilidade que foi visto entre 2013 e junho de 2014 está agora para trás. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa é & # 8230; [Consulte Mais informação]
Fale sobre um curto rally de cobertura ...
9 dos 10 maiores ganhadores no S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre um curto rally de cobertura ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado altista agora com 5 anos e meio de idade, cuidado extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]
Nestes níveis, cuidado.
O VIX subiu aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é sempre que você vê o dobro VIX em menos de duas semanas, mas a demanda por proteção disparou com energia, exposição de empréstimos bancários ligados a preços de energia, Rússia e hoje Fed encontro fazendo para a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver em linha & # 8230; [Consulte Mais informação]
Ser prudente aqui e manter o tamanho da posição em cheque é a chave.
O tema predominante desde a semana passada é o preço da energia, assim o mercado irá. Agora há a Rússia na foto, balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos indexados a US $ 80, juntamente com o anúncio do Fed no dia seguinte. A política de Yellen tem sido a de "gerenciar a volatilidade" e ter os mercados do mundo aquietados & # 8230; [Consulte Mais informação]
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A REALIZAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.
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A estratégia do TRIN.
De acordo com Larry Connors e Cesar Alvarez em seu excelente livro, “Short Term Trading Strategies that Work”, a nota que o TRIN é um indicador muito popular, mas poucas pessoas tiveram tempo para quantificar se pode ou não fornecer um trader com vantagem. . Com isso em mente, os autores testaram e desenvolveram sua estratégia TRIN para o SPY.
O TRIN foi originalmente criado por Richard Arms como o Índice de Armas, mas ficou conhecido como o TRIN. O cálculo básico é o seguinte: (questões que avançam / questões em declínio) / (volume em avanço / volume em declínio). Leituras acima de 1 tendem a ocorrer quando os mercados declinam e, eventualmente, podem levar a condições de sobrevenda, e leituras acima de 1 tendem a ocorrer quando os mercados sobem e acabam levando a condições de sobrecompra.
Estatísticas dos autores:
Prazo testado: 12 anos Instrumento: SPY Taxa de Vitórias: 75.56% # Trocas: 90 Pontos SPX ganhos: 558.30 Avg. Tempo de espera: menos de 4 dias de negociação.
O que você recebe
O arquivo de estratégia TRIN para thinkorswim Todos os parâmetros incluem as configurações padrão dos autores que forneceram os resultados acima quando os autores testaram Todos os parâmetros são personalizáveis ​​no menu de propriedades, incluindo comprimento do sma SPY, limite TRIN, etc. uma parada baseada em porcentagem ou não usar uma parada Especifique o tamanho da parada a ser usada, se houver Cores personalizáveis.
Por que você quer isso?
A taxa de ganho / perda extremamente alta no SPY e no SPX, conforme demonstrado pelos autores, torna uma estratégia fácil de negociar de um ponto de vista psicológico A opção de adicionar uma parada torna a estratégia ainda mais fácil de negociar adequado para quase qualquer pessoa, independentemente do tipo de conta que eles trocam de capacidade de backtest quantitativamente a estratégia em vários instrumentos, prazos e condições proporciona mais paz de espírito e incentiva os comerciantes a confiar plenamente em seu sistema as idéias por trás desta estratégia e sua borda pode ser tomada e ainda mais personalizado para o seu estilo de negociação para criar uma vantagem uno que só você conhece.
Como funciona.
A estratégia TRIN funciona da seguinte maneira: se o SPY está acima de seu 200 dias sma (indicando uma tendência de alta primária), e o RSI de 2 períodos do SPY está abaixo de 50, e o TRIN fecha acima de 1 por 3 dias consecutivos, um sinal de compra é emitido. Um sinal de venda é emitido quando o RSI (2) do SPY fecha acima de uma leitura de compra excessiva de 65.
Connors e Alvarez TRIN SPY estratégia para thinkorswim.
O TRIN é um indicador muito popular, mas poucas pessoas têm tempo para quantificar se ele pode ou não fornecer vantagem ao profissional. Com isso em mente, Connors e Alvarez testaram e desenvolveram sua estratégia TRIN para o SPY.
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Algumas estratégias de negociação de curto prazo que realmente funcionam.
Algumas estratégias de negociação de curto prazo que realmente funcionam.
Em um post recente, destacamos os benefícios potenciais do uso de estratégias de negociação de curto prazo. Uma vantagem de negociar com frequência pode ser o fato de permitir que um negociante compense rapidamente os ganhos. Através desse processo, a riqueza pode se acumular mais rapidamente.
Nosso post desenhou uma variedade de respostas. Alguns leitores pediram exemplos específicos de estratégias de negociação de curto prazo. Existem muitos recursos disponíveis sobre este tópico. Mas a maioria das melhores estratégias exigirá um grande esforço ou software que pode ser caro.
Algumas das estratégias mais populares entre os comerciantes de curto prazo incluem as desenvolvidas por Larry Connors na TradingMarkets. Esse site não é mais atualizado regularmente, mas ainda contém muitas informações sobre negociações de curto prazo.
Muitas das estratégias desenvolvidas por Connors usam o Índice de Força Relativa (RSI). No entanto, ele defendeu a mudança do período de cálculo de 14 dias ou semanas para apenas dois períodos. Seus resultados mostram que isso pode ser mais eficaz.
Uma estratégia usando um indicador e uma média móvel.
Entre as estratégias detalhadas em um de seus livros, High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar seu ETF Trading, é um sistema conhecido como RSI25. Essa estratégia é típica do trabalho publicado pelo Connors. Tem uma alta taxa de ganho e um pequeno ganho médio com um curto período de detenção.
Essa estratégia pode transformar um calendário comum em uma máquina de lucro potencial! 43% em 12 dias. 127% em 11 dias. 100% em 17 dias. 39% em 5 dias. 101% em 24 dias. E 103% em apenas um dia! Para obter todos os detalhes, clique aqui.
No livro, os resultados do back test são apresentados. Essa é outra característica do trabalho de Connors. Os dados são sempre apresentados para apoiar as conclusões. O teste de retorno RSI25 em 20 dos ETFs mais líquidos durante o período em que o ETF foi negociado, um período de até 15 anos no momento da publicação, mostrou uma taxa de ganho de 77%.
O comércio médio entregou um ganho de 1,06%. O comércio médio responde pelos ganhos e perdas de todos os negócios e é o resultado assumindo que todos os negócios foram realizados. Para essa estratégia, o prazo médio de manutenção foi de pouco mais de seis dias.
Se fosse possível encontrar uma negociação como essa a cada seis dias, você encontraria 42 negociações em um ano médio, assumindo 252 pregões em um ano. Aumentar o ganho de 1,06% sobre esses negócios resultaria em quase dobrar o seu dinheiro, com US $ 1 mil crescendo para US $ 1.917 em um ano. Isso demonstra o poder potencial da negociação de curto prazo.
Para o RSI25, as transações são entradas quando o RSI de 4 períodos, ou RSI4, estiver abaixo de 25 e o preço de fechamento do ETF estiver acima da média móvel de 200 dias (MA). Esta estratégia é projetada para, a curto prazo, recuar em tendências de longo prazo. Essa estratégia é explicada em um vídeo do YouTube.
O RSI4 é usado para identificar o pullback de curto prazo. Quando tem menos de 25 anos, o ETF é considerado sobrevendido. O MA de 200 dias é usado para definir a tendência de alta de longo prazo.
Depois que uma posição é aberta, as negociações foram fechadas quando o RSI4 terminou o dia acima de 55. Outras estratégias de saída poderiam ser usadas para melhorar o desempenho comercial. Essa estratégia não usa stop loss porque as paradas tendem a prejudicar o desempenho dos operadores de sistemas de curto prazo.
O gráfico abaixo mostra a curva de capital para este sistema usando as ações no S & P 500. Observe que é relativamente suave, evitando grandes perdas, mesmo em mercados em baixa.
Uma segunda estratégia de curto prazo de alta probabilidade.
Outra estratégia desenvolvida pela Connors é detalhada no TradingView. Essa estratégia usa um RSI ou RSI de 2 períodos (2). Para esta estratégia, o período médio de manutenção de uma negociação é de pouco mais de 2 dias. Essa estratégia também foi projetada para comprar retrocessos de curto prazo em tendências de longo prazo.
As regras de compra são semelhantes à estratégia RSI25:
Compre quando o RSI (2) estiver abaixo de 10 AND O fechamento é maior que o MA de 200 dias E O fechamento é menor que o MA de 5 dias.
Essa estratégia também encontra operações curtas. Para ir a descoberto, procure estoques abaixo de seu MA de 200 dias, acima de seu MA de 5 dias e entre quando o RSI (2) for maior que 90. Negócios podem ser inseridos no fechamento no dia em que todas as condições forem atendidas ou abertas no dia após as condições serem cumpridas.
Para sair de uma negociação longa, venda quando a ação fechar acima de sua MA de 5 dias. Para operações curtas, saia em um fechamento abaixo do MA de 5 dias. Não há stop loss ou outras regras de saída.
Os resultados do teste de retorno entram em negociações ao público no dia seguinte à emissão dos sinais. O sistema consistentemente gerou taxas de ganho de cerca de 65% e gerou lucros constantes nos mercados de alta e baixa. O sistema foi ainda rentável em testes em mercados de câmbio.
O gráfico abaixo mostra mais uma vez os resultados das ações individuais no S & P 500, recebendo sinais apenas para compras. Os negócios de curto prazo foram ignorados porque o shorting acarreta altos custos e altos riscos e não é adequado para pequenos traders. Essa estratégia também produz uma curva de patrimônio uniforme.
Juntando Tudo.
Muitos comerciantes de curto prazo usam várias estratégias. A razão para isso é porque existem poucas oportunidades em qualquer estratégia. Usando várias estratégias apresenta mais oportunidades de negociação.
Existem muitas outras estratégias de negociação de curto prazo para você considerar. Por exemplo, vídeos estão disponíveis para explicar os TradingMarkets & # 8217; R3 Estratégia Longa e Estratégia de Negociação de 3 Dias Alta Baixa da TradingMarkets. No entanto, todos eles exigirão algum grau de compromisso para implementar.
Para começar, provavelmente não haverá um site gratuito que identifique negociações todos os dias. Estratégias como essa geralmente exigem algum tipo de software ou um serviço de assinatura para obter os dados e sinais de negociação. Cada uma dessas estratégias é relativamente fácil de codificar em qualquer um dos pacotes de software populares.
Estratégias e resultados como esse também exigem um compromisso de tempo. A estratégia precisará ser executada todos os dias. Isso exigirá etapas como obter dados e procurar sinais. Todos os sinais de negociação precisam ser aceitos pelos operadores do sistema, uma vez que não há como saber com antecedência quais dos operadores serão vencedores.
Como alternativa, é possível seguir algumas ações ou ETFs em um site gratuito como o TradingView. Eles oferecem a capacidade de personalizar o indicador RSI e obter gráficos com o RSI (2) ou o RSI de 4 períodos. Um exemplo é mostrado abaixo.
Enquanto o RSI (2) está acima de 90, este não é um sinal curto. Lembre-se, o sinal de venda curto só seria gerado se o ETF, neste caso, estivesse abaixo de seu MA de 200 dias.
Revisar os gráficos diariamente seria uma maneira de se tornar um trader de curto prazo. À medida que os ativos crescem, um investimento nas ferramentas semelhantes às usadas pelos profissionais pode se tornar acessível. No entanto, a negociação de curto prazo geralmente requer mais comprometimento, tanto de tempo quanto de recursos, quando comparado ao investimento de longo prazo.
Se você começar com uma revisão manual de gráficos ou com um software programado para identificar negociações, será importante revisar várias ações ou ETFs para oportunidades de negociação. A lista de candidatos a comércio deve ser diversificada por setor, indústria e até país.
A negociação de alta probabilidade sinaliza que essas estratégias tendem a ser infrequentes. Ao procurar por negociações em vários setores, deve haver mais oportunidades. O mesmo pode ser verdade para os ETFs do país. Por exemplo, pode haver uma negociação de ações européias quando as ações dos EUA estão em uma faixa de negociação.
Com esforço e comprometimento, a negociação de curto prazo pode levar ao sucesso. Mas, haverá perdas e períodos de tempo sem atividade. Lembre-se que o sucesso requer seguir suas estratégias com disciplina nos bons e maus momentos.

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Diário Briefing.
A estratégia RSI25 testada de volta mostra duas compras para segunda-feira.
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ConnorsRSI é um oscilador de dinâmica proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research. Atualmente, está presente nas seguintes plataformas de negociação:
Artigos comerciais profissionais de Kevin Haggerty.
Simetria atual do mercado.
O último SPX teve uma correção de -5,0% da alta de 2194 de 8/15/16 para a baixa de 2084 em 11/4/16, que foi um recuo para a MME de 12 meses. Trump foi eleito em 11/8/16 & # x02026; Leia mais & gt; & gt;
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Apenas publicado: uma introdução ao ConnorsRSI & # 8211; 2ª edição.
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