Análise de desempenho do sistema de negociação

Interpretando um Relatório de Desempenho da Estratégia.
As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os traders revisem rapidamente o desempenho de um sistema de negociação e avaliem sua eficiência e lucratividade em potencial. Essas métricas de desempenho são normalmente exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Seja olhando resultados hipotéticos ou dados reais de negociação, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.
Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis ao seu estilo de negociação. Embora os traders possam naturalmente se aproximar de um número - o lucro líquido total, por exemplo -, é importante entender e revisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão em relação à lucratividade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os operadores a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Trading Systems Tutorial.)
Relatórios de desempenho de estratégia.
Um relatório de desempenho estratégico é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria sido realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema de negociação antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho estratégico durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho da estratégia para resultados reais de negociação.
A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório. os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.
Além do resumo de desempenho apresentado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de negociação, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incluindo informações como o tipo de comércio (longo ou curto), a data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro percentual. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada negociação.
A visualização dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas em um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente o desempenho de um sistema em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros (ou perdas) acumulados que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais.
Um dos métodos mais rápidos de analisar o desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias formas, desde um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal até uma curva de capital. De qualquer maneira, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os negociadores verifiquem rapidamente se um sistema está ou não cumprindo com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de capital. (Veja também: Traçando seu caminho para retornos melhores.)
Principais métricas.
Um relatório de desempenho estratégico pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil limitar o escopo inicial a cinco principais métricas de desempenho:
Lucro Líquido Total Lucro Fator Percentual Rentável Lucro Médio Lucro Máximo Lucro Líquido.
Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um sistema comercial em potencial ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.
Lucro Líquido Total: O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdedores (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:
Embora muitos traders usem o lucro líquido total como o principal meio de medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está executando com eficiência, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)
Fator Lucro: O fator lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona o valor do lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado possui um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo-se o lucro bruto pela perda bruta:
Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema em particular produz um lucro. Todos nós sabemos que nem todo comércio será vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os operadores a analisar o grau em que as vitórias são maiores que as perdas.
A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro menor que um. Este seria um sistema perdedor.
Porcentagem lucrativa: O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de vencer. Essa métrica é calculada dividindo-se o número de negociações vencedoras pelo número total de negociações por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma:
O valor ideal para a métrica de porcentagem de lucro varia de acordo com o estilo do trader. Os traders que normalmente optam por movimentos maiores, com lucros maiores, exigem apenas um baixo valor rentável para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que vencem (que são lucrativos) geralmente são muito grandes. Um bom exemplo disso é a tendência de seguir os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser lucrativos e ainda assim produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que vencem seguem a tendência e, tipicamente, alcançam grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.
Negociadores intradiários, e particularmente cambistas, que buscam ganhar pequena quantia em qualquer negociação, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica mais lucrativa por cento maior para criar um sistema vencedor. Isso se deve ao fato de que os negócios vencedores tendem a estar próximos em valor aos negócios perdedores; a fim de "chegar à frente", é necessário que haja um percentual significativamente maior de lucro. Em outras palavras, mais negócios precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Lucro Líquido Médio de Comércio: O lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: ele representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio do comércio é calculado dividindo-se o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio da negociação é calculado da seguinte forma:
Em outras palavras, ao longo do tempo poderíamos esperar que cada operação gerada por esse sistema custaria em média US $ 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, pois é baseado no lucro líquido total.
Esse número pode ser distorcido por um outlier, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas ao inflacionar o lucro líquido médio da negociação. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) lucrativo do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depender de um outlier, o sistema precisa ser mais refinado.
Drawdown Máximo: A métrica de drawdown máximo refere-se ao "pior cenário" para um período de negociação. Mede a maior distância, ou perda, de um pico de patrimônio anterior. Essa métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um negociante está disposto a arriscar for menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o negociante. Um sistema diferente, com menor rebaixamento máximo, deve ser desenvolvido.
Essa métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os traders. Quase qualquer operador poderia ganhar um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica máxima de levantamento precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do negociador e com o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado.)
The Bottom Line.
Os relatórios de desempenho da estratégia, sejam aplicados a resultados históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os traders a avaliar seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas no resultado final, ou no lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema produz - as métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Análise do desempenho do sistema de negociação
Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânicos são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
O Market System Analyzer (MSA) é um aplicativo de software de negociação que calcula estatísticas detalhadas de desempenho para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar cada nuance do desempenho da sua estratégia. A MSA pode ser usada para avaliar sistemas e métodos de negociação, otimizar tamanhos de transações, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de negociação por negociação e realizar simulações de Monte Carlo e outros tipos de análises.
Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como TradeStation ™, são geralmente baseados na suposição de que um número fixo de ações / contratos está sendo negociado; por exemplo, um contrato por negociação. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e o rebaixamento, são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento da posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros comerciais se acumulam.
À medida que o número de ações / contratos aumenta, o mesmo acontece com o rebaixamento. Uma redução de 10% é de US $ 3.000 em uma conta de US $ 30.000, mas se a conta crescer para US $ 200.000, uma redução de 10% será de US $ 20.000. Dado o valor em dólar do rebaixamento sem a porcentagem correspondente, esse rebaixamento de $ 20.000 representa um rebaixamento de 67% no patrimônio líquido inicial de $ 30.000 ou um rebaixamento de 10% na mesma conta, depois de ter crescido para $ 200.000? O ponto é que a estatística mais importante é a redução percentual, não o valor absoluto do dólar.
O mesmo vale para o tamanho médio do comércio e para várias outras estatísticas. A solução é acompanhar os resultados da negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento de posição ser baseado em um contrato ou no método de taxa fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o tamanho da posição serão representados adequadamente. A MSA é projetada para contabilizar adequadamente o dimensionamento de posições e o patrimônio de negociação para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que programas baseados em um número fixo de ações ou contratos.
O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são calculadas para a sequência atual de negociações, conforme exibido na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita na sequência atual, como alterar o método de dimensionamento de posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho serão atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando Resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo.
A janela Resultados da Performance no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a sequência atual de negociações.
Os resultados de desempenho incluem as seguintes estatísticas:
Lucro Líquido Total.
Relação de Retorno Pessimista.
Maior Patrimônio de Comércio Fechado.
O menor patrimônio comercial fechado.
Adições ao capital próprio.
Retiradas do patrimônio
Conta Final.
Retorno sobre o patrimônio inicial.
Número de negócios.
Número de negociações vencedoras.
Número de Negociações Perdidas.
Número máximo de ações / contratos.
Número Mínimo de Ações / Contratos.
Quantidade Média de Ações / Contratos.
Maior comércio vencedor.
Maior ganho de comércio (%)
Comércio Vencedor Médio.
Comércio Vencedor Médio (%)
R-Múltiplos Médios, Vitórias.
Comprimento Médio de Vitórias.
Número Máximo de Vitórias Consecutivas.
Maior perda de comércio.
Maior perda de comércio (%)
Média Perder Comércio.
Média Perder Comércio (%)
Média R-Múltiplas, Perdas.
Comprimento Médio das Perdas.
Número Máximo de Perdas Consecutivas.
Comércio Médio (Expectativa)
Desvio Padrão Comercial.
Desvio Padrão Comercial (%)
Índice de Sharpe modificado.
R-Múltipla Média (Expectativa)
Desvio Padrão R-Mulitple.
Margem Máxima (%) / Valor da Margem.
Data da margem máxima.
Lucro / perda anual média.
Ave Retorno Composto Anual.
Lucro / perda mensal média.
Ave Retorno Composto Mensal.
Lucro / perda semanal média.
Ave Retorno Composto Semanal.
Lucro Médio / Perda Diária.
Ave Daily Compounded Return.
Número de Saques Fechados no Comércio.
Comprimento Médio de Desistências.
Média de Negociações em Drawdowns.
Número de comércio na calha.
Comprimento do rebaixamento.
Negociações no rebaixamento.
Número de comércio na calha.
Comprimento do rebaixamento.
Negociações no rebaixamento.
Início do rebaixamento.
Fim do rebaixamento.
Percentual do Patrimônio Líquido de maior redução.
Se desejado, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um arquivo de texto através do menu Arquivo. Selecionar a Ajuda abrirá uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística.
Algumas dessas estatísticas também são calculadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo.
Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e posicionar os parâmetros de dimensionamento simultaneamente usando Market System Analyzer e TradeStation, clique no botão Avançar na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA.
Baixe uma versão de avaliação totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso.
Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda.
Se você gostaria de ser informado sobre novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.

Medindo o desempenho do sistema de negociação.
Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar os mercados forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje por meio de várias plataformas de testes, como as disponíveis em outros fornecedores. também tem uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados de experts) que podem ser baixados e testados gratuitamente.
Uma vez que você tenha um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo adequadamente para poder avaliar sua capacidade de obter ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação.
Olhe para a curva de capital.
A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é analisar sua curva de capital. Se a linha de capital é errática e se parece com uma face de montanha rochosa, então este é provavelmente um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios.
No entanto, se a linha de capital estiver quase perfeitamente reta e subir quase em linha reta, esse sistema provavelmente é bom demais para ser verdade. Dê uma olhada mais de perto para se certificar de que não é adequado para curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não use uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como o Martingale.
A melhor curva de capital deve ser uma linha ascendente bastante suave que funciona em diferentes condições de mercado.
CAR significa retorno anual composto e é entregue como um percentual. Mostra quanto o portfólio retorna por ano. Um CAR alto parece legal, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, já que ele não leva em conta o risco.
CAR / MDD é, portanto, uma melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que analisa o crescimento percentual anual dividido pelo rebaixamento máximo. (Queda máxima refere-se ao maior pico a pico de declínio no patrimônio da carteira).
Essencialmente, quanto maior a pontuação do CAR / MDD, mais suave a curva de capital e melhor o sistema.
O fator de lucro pode ser uma boa medida, pois divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo.
A relação risco-recompensa pode ser medida dividindo-se a inclinação da linha de capital pelo erro padrão da linha de capital. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento de posição ideal para um sistema.
Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ela descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional por manter uma negociação. Basicamente, quanto maior o índice de sharpe, melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente.
O K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo. Geralmente, ele faz um bom trabalho de medir risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.

Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Os resultados do seu backtest estão enganando você?
Você já começou a negociar uma estratégia que tenha bom desempenho nos backtests, mas oferece um resultado muito diferente quando você começa a negociar com dinheiro real?
Seus relatórios mais atrasados ​​poderiam enganá-lo, indicando que uma estratégia é ótima, mas na verdade apenas mostrando a você parte do quadro geral?
Como você se dá uma chance melhor de desenvolver sistemas de negociação robustos e com bom desempenho?
Kevin Davey (não o cara da foto acima!), Campeão da World Cup Trading da kjtradingsystems, vem criando estratégias de negociação há mais de 25 anos. No episódio 5 do podcast BetterSystemTrader, ele diz:
Para reduzir a chance de isso ocorrer, ele completa a análise de Monte Carlo em todos os seus sistemas para garantir que eles sejam robustos e atendam aos seus requisitos de risco ANTES de colocar seu dinheiro na linha.
O que é a análise de Monte Carlo e como ela pode ser usada para melhorar seus próprios resultados de negociação? Continue a ler, vamos mostrar-lhe.
O que é a análise de Monte Carlo?
A análise de Monte Carlo é um processo que permite obter uma imagem mais precisa do desempenho de uma estratégia de negociação além do que um relatório de backtest padrão pode fornecer.
Um relatório de backtest mostra os resultados de uma série de negociações em uma ordem específica, mas o problema é que é apenas história, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E se um monte de negociações perdidas aparecer em uma linha, que tipo de rebaixamento você experimentará? Qual é a chance de você conseguir um rebaixamento maior do que o esperado ou uma série de negociações perdidas por mais tempo do que o esperado?
A análise de Monte Carlo basicamente permite embaralhar a ordem dos negócios em um backtest para fornecer uma melhor compreensão de possíveis desempenhos futuros, com base na suposição de que as transações futuras terão características semelhantes às negociações históricas, mas em uma ordem desconhecida.
Os resultados permitem determinar as probabilidades dos níveis de rebaixamento e lucro e a chance de que sua conta de negociação seja completamente eliminada.
Será que é realmente importante?
Sim, até mesmo os profissionais experientes como Kevin usam e é por isso:
Na verdade, encontrei casos em que a curva de equidade da caminhada para frente parecia ótima - provavelmente muitas pessoas acabaram de tomar a decisão: "Ei, vou trocá-la". Mas, quando eu executei a simulação de Monte Carlo, descobri que foi realmente muito mais risco no sistema e foi muito mais arriscado do que eu esperava. Então, basicamente, a quantidade de retorno que eu estava recebendo em comparação com a quantidade de risco que eu poderia ter, que não necessariamente apareceu naquela curva histórica de patrimônio, foi demais para o lucro que eu estava recebendo e então eu basicamente disse: “ Bem, não posso negociar esse sistema em particular.
Usando a ferramenta de análise de Monte Carlo.
Kevin gentilmente ofereceu uma cópia gratuita da ferramenta de análise de Monte Carlo que ele desenvolveu no Excel, para todos os ouvintes de podcast do Better System Trader. Existe um link para fazer o download da ferramenta no final deste artigo, mas primeiro veremos como isso funciona e como aplicar os resultados a nossa própria negociação.
Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base nos seus próprios parâmetros comerciais. (Se ele solicitar que você ative as macros, será necessário dizer sim; caso contrário, o simulador não funcionará).
Para configurar o simulador, insira seus detalhes de negociação nas seções azul claro, começando no canto superior esquerdo com o patrimônio base inicial, o nível no qual você deixaria de negociar o sistema se o patrimônio da conta cair abaixo e o número médio de negócios por ano :
Para inserir seus negócios no simulador, pressione o botão & # 8216; Apagar & # 8217; botão e cole a lista de ganhos e perdas comerciais em $ do seu relatório de backtest.
Para este exemplo, usaremos uma lista de 1805 negociações ao longo de 10,5 anos. Com base em um saldo inicial de US $ 10.000, o CAR é de 31% e o Drawdown Máximo é de 11%, o que resulta em uma curva de patrimônio bastante suave:
Os resultados podem parecer impressionantes, mas vamos executá-lo através do simulador de Monte Carlo. Adicionando os negócios ao simulador e pressionando o botão Calcular, o simulador percorre a lista de negociações 2500 vezes, randomizando a sequência de negociações a cada vez. Nós definimos uma equidade inicial de US $ 10.000 para igualar o backtest e o nível de stop trading foi definido como US $ 8.000.
Os resultados do simulador são muito interessantes.
Analisando os resultados.
Nós executamos a lista de negociação por meio do simulador de Monte Carlo e agora é hora de comparar os resultados com o backtest:
A primeira coisa a notar é que o Median Drawdown para as simulações de Monte Carlo é de 24,6%, porém o backtest reportou um Drawdown Máximo de 11%. Como isso pode ser?
Ao mudar a ordem das negociações, identificamos que a estratégia contém mais risco que o relatório de backtest mostra. A sequência favorável de negociações no backtest está subestimando o risco real!
Além disso, se o relatório de teste apenas produzir um rebaixamento de 11%, mas o Desembolso Mediano de Monte Carlo for de 24,6%, há prováveis ​​sequências de negociações que produziram rebaixamentos de 50% ou maiores, muito superiores ao limite de rebaixamento de 20%.
Note que negociar essa estratégia com um saldo inicial de $ 10.000 tem 33% de chance de atingir ou exceder o limite de 20% de rebaixamento. Este risco de ruína é muito alto.
Aplicando os resultados.
Os resultados de Monte Carlo mostraram que, começando com uma conta de $ 10.000 e um limite de rebaixamento de 20%, temos 33% de chance de ruína e o Median Drawdown de 24.6% é maior que o nosso limite de rebaixamento. O que podemos fazer sobre isso?
Sem ajustar as regras da estratégia ou o risco por negociação, parece que a melhor abordagem é começar com um saldo de conta mais alto. Ao verificar a tabela de resultados amarela no simulador de Monte Carlo, podemos ver que provavelmente deveríamos negociar essa estratégia com US $ 25.000 ou mais:
Conclusão.
Agora podemos ver a importância da análise de Monte Carlo no processo de desenvolvimento do sistema. Este exemplo básico nos mostrou como os resultados do backtest, que mostram apenas o desempenho de uma ordem de negociações, podem não estar mostrando a imagem completa.
Ao executar a lista de negociação através do simulador de Monte Carlo, determinamos:
O valor do Drawdown Máximo no relatório de backtest (-11%) foi baseado em uma série de negociações favoráveis ​​e estava subestimando o risco real de rebaixamentos, com as simulações de Monte Carlo mostrando um Desembolso Médio de -24,6% O Risco de Ruína ao negociar um O tamanho da conta de US $ 10.000 foi de 33%, muito arriscado para o comércio, portanto, seria necessário um tamanho de conta maior ou um risco comercial menor para reduzir a possibilidade de ruína.
Baixe.
Quer receber as últimas atualizações automaticamente?
A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas são lançadas é inscrever-se na lista de e-mail abaixo. Vamos informá-lo:

Análise do Sistema de Negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionem. Comerciantes bem-sucedidos precisam de várias taxas de desempenho e formas descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho estratégico é uma ferramenta poderosa usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliar estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você tem mais de 200 medições de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo de desempenho de estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negociações, análise de comércio total, outliers, run-up e drawdown, análise de séries de negociação e análise periódica.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Analisando resultados de backtesting.
Os Índices de Desempenho e Resumo de Desempenho da Estratégia permitem a análise rápida de suas métricas de estratégia de negociação. Você pode acessar o lucro ou prejuízo geral obtido pela estratégia de negociação, valores de taxas diferentes, dados detalhados de curva de patrimônio e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhamento pelo tempo e pelo comércio.
As informações na tabela Análise de tempo avaliam os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o prazo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configurações. Lista de negociações exibe o relatório completo de trade-by-trade.
Análise total e outlier.
O Total Trade Analysis exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Outliers ou outliers trades são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Análise de séries de run-up / drawdown e trade.
Análise de série de run-up / drawdown e trade O run-up é medido como aberto à maior alta não realizada do trade para uma posição longa; rebaixamento é do aberto para o menor baixo não realizado do comércio para uma posição curta. O Trade Series Analysis exibe medidas estatísticas com base nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Análise estatística.
Todo operador profissional que deseja explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica precisa entender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados, que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. Trade Series Statistics exibe informações sobre as consecutivas séries de negociações ganhadoras (perdedoras).
A estratégia de compra e manutenção.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo na qual um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia comprar e manter pode levar a grandes perdas, além de riscos, porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos do mercado. para todo o período.
Relatório de desempenho estratégico.
Gráficos interativos que mostram a imagem completa.
O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Relatório de desempenho estratégico.
Redução relativa.
Este gráfico equilibra o patrimônio líquido em relação ao número de transações para todas as negociações fechadas e também inclui os dólares de saque e as porcentagens de rebaixamento.
Insight usando gráficos de curva de capital.
Este gráfico permite uma melhor percepção do desempenho das negociações do que um gráfico usual de curva de capital. Ele exibe o lucro líquido em uma base barra a barra revelando levantamentos de capital e descobertas.
Curva de capital com detalhes de rebaixamento.
Este gráfico detalhado de curva de patrimônio combinada com Drawdown ($) e Drawdown (%).
Equity run-up e rebaixamento.
Esses gráficos ilustram a redução do patrimônio líquido versus o aumento da equidade em dólares e porcentagens.
Análise geral do desempenho comercial.
Este gráfico exibe um patrimônio líquido (em $) versus o número de negociação para todos os negócios fechados. Este gráfico de patrimônio para todos os fins é melhor usado para análise geral do desempenho comercial.
Total de negócios e negociações vencedoras.
Esses gráficos exibem o lucro (em $) versus o número de negociação para todos os negócios ou para todas as negociações vencedoras. A linha horizontal representa o comércio médio.
Determinando paradas de proteção.
O gráfico da Máxima Inflação Adversa é melhor usado para determinar paradas de gerenciamento de dinheiro protetoras para uma estratégia de negociação. Ele representa o Lucro / Perda vs. Desembolso de cada transação em um formato de gráfico de dispersão.
Determinando paragens à direita.
O gráfico Máximo de Excursão Favorável é melhor usado para determinar as paradas finais para uma estratégia de negociação. Mostra o Lucro / Perda vs. Desembolso realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam as negociações vencedoras, e as setas vermelhas representam negociações perdedoras.
Avaliações de longo prazo
O gráfico Máximo de excursões favoráveis ​​usa porcentagens em vez de valores em dólar. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
Em MultiCharts, pesquisar uma transação específica leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros de qualificação para filtrar todas as negociações e, assim que identificar o negócio que lhe interessa, basta um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja a negociação no relatório e a representação do gráfico gráfico quando a transação foi criada, permitindo que você identifique rapidamente falhas na entrada e saída de métodos e melhore a lógica de negociação.

Melhore sua negociação e.
impulsione os lucros com nossa análise.
Technical Traders Ltd. ajuda você a identificar e lucrar mais com sua negociação. Como? Fornecendo configurações de comércio confirmadas e notificações em tempo real.
Não parece possível. Mas é com nossas estratégias de negociação algorítmica!
Não parece possível. Um sistema de negociação algorítmica com tanta - identificação de tendências, análise de ciclos, fluxos de volume do lado de compra / venda, múltiplas estratégias de negociação, entrada dinâmica, preços alvo e de parada e tecnologia de sinal ultrarrápida. Mas isso é. Na verdade, a plataforma de sistema algorítmico de negociação AlgoTrades é a única do seu tipo.
Não há mais procura de estoques, setores, commodities, índices ou leitura de opiniões do mercado. Algotrades faz toda a pesquisa, tempo e negociação para você usando nosso sistema de negociação algorítmica.
As estratégias comprovadas da AlgoTrades podem ser seguidas manualmente através do recebimento de alertas de texto por e-mail e SMS, ou podem ser 100% de troca de mãos-livres, é até você! Você pode ativar / desativar negociações automatizadas a qualquer momento, para que você esteja sempre no controle de seu destino.
Use o Algorithmic Trading para aumentar seu portfólio & # 038; Renda**
É quase impossível ter sistemas de negociação algorítmica tão ágeis e conservadores sem sacrificar benefícios ou desempenho. A AlgoTrades atinge esse objetivo. É uma realização de engenharia, tanto quanto de design.
Cada ponto de dados do sistema e regra de gerenciamento de comércio foram meticulosamente considerados e refinados. E é construído para um nível de precisão que uma grande instituição ou fundo de hedge teria. Como resultado, a AlgoTrades oferece negociações de baixo risco e alta probabilidade a cada mês. **
AlgoTrades pode ser um sistema de negociação 100% automático que negocia ao vivo dentro de sua conta de corretagem e é compatível com várias empresas de corretagem, ou você pode seguir manualmente cada negociação via e-mail e alertas de comércio de texto SMS.
Algoritmic Trading Made Simple & # 038; Eficaz.
Traders e investidores adoram a AlgoTrades, não apenas porque ela identifica tendências de mercado e ciclos ativos enquanto gerencia cada negócio para você; mas também porque o AlgoTrades é tão simples de usar. *
Nosso sistema de negociação algorítmica é construído para indivíduos que procuram ganhar mais renda. É um serviço de negociação All-In-One que aumentará seu desempenho e reduzirá a volatilidade do seu portfólio, além de permitir que você lucre com um mercado de ações em ascensão e queda. **
Controle seus investimentos dentro de sua auto-dirigida IRA.
Conhecimento é poder. Controle e diversidade são essenciais na construção da riqueza para a aposentadoria. IRAs autodirecionados oferecem controle completo na escolha de seus investimentos e lhe dão a liberdade de selecionar investimentos alternativos para gerar renda em IRAs tradicionais, IRAs de Roth e outros planos de poupança.
Investimento Inteligente Com Estratégias De Negociação Algorítmicas. Estava na hora!
Por meio de tecnologias recém-desenvolvidas, como nosso identificador de tendência, analisador de espectro de ciclo, fluxo de caixa de varejo e reversão de momentum de preço, podemos medir a pulsação do mercado de ações como nunca antes usando nossas estratégias de negociação algorítmicas proprietárias.
Durante a incerteza do mercado, o batimento cardíaco ou o pulso do mercado mudam dramaticamente. Nosso sistema de negociação algorítmica ajusta automaticamente suas estratégias de negociação algorítmica e técnicas de gerenciamento de posição para imitar a mudança nas condições de mercado.
A AlgoTrades identifica condições indevidas de mercado das quais pode lucrar. * Aplica então uma das suas muitas estratégias de negociação algorítmica, específicas para essa condição de mercado, e negocia e gere posições automaticamente. Pense nisso como uma equipe de profissionais especializados e especialistas em gerenciamento de risco trabalhando para você na velocidade da luz.
Negociação Automatizada em 5 Minutos Usando o Nosso Sistema de Negociação Algorítmica.
Este serviço de negociação de algoritmos tudo-em-um permite-lhe lucrar durante todas as condições do mercado (para cima, para baixo, para os lados). *
Seja você um investidor, um trader ativo ou um novo no mercado, a AlgoTrades tem cobertura para você. **
O AlgoTrades é um serviço de negociação algorítmica 100% automatizado que negocia ao vivo na sua conta de corretagem. Ou você pode seguir manualmente cada negociação, de qualquer forma, deixe que as estratégias de negociação algorítmica da AlgoTrades façam o trabalho para você.
CORRETORES COMPATÍVEIS PARA COMERCIANTES DOS EUA, CANADENSES E ULTRAMARINOS.
Sistemas automatizados de negociação para investidores experientes.
Ações, ETFs, & # 038; Estratégias de Negociação Algorítmica de Futuros.
Em um mundo dirigido pela manchete, com computadores de negociação algorítmica super rápida cuspindo ordens mais rápido do que qualquer um poderia responder a um boato, fato ou notícias de última hora, o que um comerciante ou investidor deve fazer?
Invista em uma estratégia sistemática e disciplinada, como as nossas Estratégias Algorítmicas de Negociação da AlgoTrades. Com base em um intervalo de seis meses, nossos sistemas de negociação algorítmica demonstraram uma forte correlação negativa com o mercado de ações durante os pullbacks e até mesmo com os mercados de bear de vários anos. *** Em outras palavras, ao longo de um período de seis meses, sistemas tendem a crescer sua conta de negociação, quando o mercado de ações tem vindo a diminuir. Criamos nossos algoritmos para capturar tendências em vários mercados, como o índice S & # 0; P500, o índice Dax, ações individuais e o índice de volatilidade do evento. Usando futuros, fundos negociados em bolsa (ETFs), ou ações, podemos aproveitar ao máximo as oscilações mensais do mercado de ações. Use nosso sistema de negociação algorítmica e tenha a certeza de que você tem alguns dos melhores sistemas de negociação automatizados trabalhando para você. *

A medida de desempenho mais importante das estratégias de negociação [Premium Articles]
Pouco depois do meu post sobre a maximização da Kelly, recebi vários e-mails de traders que estão desenvolvendo sistemas, mas, compreensivelmente, são, na minha opinião, um pouco confusos sobre qual critério ou critério de desempenho usar ao avaliá-los. Eu entendo porque esses comerciantes estão confusos, ou para ser mais exato, o que ou quem os confundiu e por quê.
Para acesso ao conteúdo premium, você deve ser um assinante. Por favor, faça o login se você já é um assinante ou se inscreve para continuar lendo.
Assine nossa lista de e-mails e receba atualizações na sua caixa de entrada de e-mail.
Obrigado por se inscrever.
Algo deu errado.
Nós respeitamos sua privacidade.
Categorias.
Aviso de direitos autorais.
© 2011 & # 8211; 2018 Michael Harris. Todos os direitos reservados. Concederemos uma permissão revogável para criar um hiperlink para este blog sujeito a certos Termos e Condições. Qualquer cópia não autorizada, reprodução, distribuição, publicação, exibição, modificação ou transmissão de qualquer parte deste blog é estritamente proibido sem permissão prévia por escrito.

Noções básicas de sistemas de negociação.
Muitos traders se depararam com propagandas de sistemas de negociação que prometem gerar sinais lucrativos de compra ou venda para retornos anuais de três dígitos. É claro que os traders experientes sabem que esses sistemas de negociação não seriam vendidos por algumas centenas de dólares se fossem capazes de gerar consistentemente retornos tão altos.
Os sistemas de negociação parecem funcionar.
Por outro lado, não há dúvida de que alguns sistemas de negociação são tremendamente bem-sucedidos. O fundo de hedge americano Renaissance Technologies LLC gerou um retorno anual de 71,8% entre 1994 e meados de 2014 usando sistemas de negociação quantitativos. E não há dúvida de que eles não são a única empresa que usa essas tecnologias.
O objetivo deste tutorial é apresentar a você sistemas de negociação, explorar como eles são construídos e, finalmente, fornecer o conhecimento necessário para começar a experimentar por conta própria.
Na próxima seção, definiremos quais são os sistemas de negociação, descrevemos seus componentes e discutimos suas vantagens e desvantagens.